Опубликован первый отчет по надзорному стресс-тестированию банков

Агентство опубликовало свой первый отчет по надзорному стресс-тестированию (НСТ) банков за 2023 год. Отчет включает подробный анализ влияния макроэкономических сценариев на достаточность капитала банков.

Так, в прошлом году в периметр НСТ вошли 11 банков с 84% долей активов и 85% долей ссудного портфеля банковского сектора по состоянию на 01.01.2023г.

По результатам НСТ совокупная достаточность основного капитала (k1) банков-участников в стрессовом сценарии составила 13,9% во II квартале 2024 года, что значительно превышает нормативный минимум в 5,5% без учета буферов.

Основной негативный эффект на достаточность капитала оказали кредитный (-5,2 п.п.) и рыночный риск (-2,4 п.п.). Чистые процентные и непроцентные доходы позволили частично нивелировать эффекты указанных рисков на 6,6 п.п.

Ознакомиться с отчетом более подробно можно по этой ссылке.